FINANZA QUANTITATIVA

L'Ordine Inevitabile nei Mercati Finanziari

Teoria di Ramsey e la struttura nascosta del caos. Un ponte rigoroso tra matematica fondamentale e applicazioni finanziarie.

"L'ordine emerge. Sempre. Ma comprenderlo e' un'altra cosa."

L'Ordine Inevitabile nei Mercati Finanziari - Copertina
8
Capitoli
4
Appendici
Python
Codice incluso
100%
Rigore matematico
01.

Il disordine completo e' impossibile

Nel 1930, il matematico Frank Ramsey dimostro' un teorema sorprendente: in qualsiasi sistema sufficientemente grande, strutture ordinate emergono per necessita' matematica, non per caso.

Questo libro applica quella intuizione rivoluzionaria ai mercati finanziari moderni. I pattern che trader e analisti osservano quotidianamente - supporti, resistenze, cicli, correlazioni - non sono illusioni ne' anomalie: sono conseguenze inevitabili della struttura stessa dei mercati.

Ma c'e' un paradosso: sappiamo che i pattern esistono, ma non dove trovarli. Sappiamo che i crash arriveranno, ma non quando. E' questa tensione tra certezza dell'esistenza e incertezza della localizzazione che rende i mercati affascinanti - e pericolosi.

// Cosa troverai

  • Teoria di Ramsey applicata alla finanza
  • Simulazioni Monte Carlo complete
  • Value at Risk ed Expected Shortfall
  • Complessita' e caos deterministico
  • Quantum Computing per la finanza
  • Strategie di trading quantitativo
  • Codice Python riproducibile
  • Case study su dati reali
02.

A chi e' rivolto

Quant

Fondamenti matematici rigorosi per la finanza quantitativa

Trader

Strategie basate su solide basi teoriche

Risk Manager

VaR, Expected Shortfall e stress testing

Studenti

Finanza matematica, fisica, informatica

Investitori

Comprendere bolle e bias cognitivi

03.

Struttura del libro

01

Mercati finanziari, rumore e illusione del caos

Introduzione ai mercati come sistemi complessi

02

La Teoria di Ramsey

Perche' l'ordine emerge per necessita' matematica

03

Complessita', caos e strutture emergenti

Lorenz, attrattori strani e criticalita' auto-organizzata

04

Monte Carlo

Lo strumento computazionale della finanza moderna

05

Value at Risk

Misure di rischio con rigore e validazione

06

Quantum Computing

Promesse e limiti reali per la finanza

07

Trading quantitativo

Momentum, mean reversion, pairs trading

08

Conclusioni

Sintesi e prospettive future

A

Dimostrazioni matematiche

Complementi e prove rigorose

B

Glossario

Terminologia completa

C

Implementazioni Python

Codice riproducibile commentato

F

Soluzioni guidate

Risposte complete agli esercizi

04.

Caratteristiche distintive

Rigore matematico

Dimostrazioni complete, formule motivate, ogni affermazione giustificata con il rigore che merita

Codice Python

Implementazioni complete e riproducibili per ogni algoritmo e simulazione presentata

Case study reali

Analisi su dati reali: S&P 500, Bitcoin, bolle speculative storiche e contemporanee

Esercizi guidati

Problemi con soluzioni dettagliate per consolidare la comprensione teorica

Bolle e crash

Modello LPPLS di Sornette, segnali precursori, analisi della bolla AI 2024-2026

Psicologia del trading

Prospect Theory, bias cognitivi e le trappole mentali che sabotano le strategie

Pierpaolo Marturano
05.

L'autore

Pierpaolo Marturano e' informatico e imprenditore tecnologico, CEO di Core Matrix S.r.l., societa' attiva nello sviluppo di soluzioni software avanzate.

Progetta architetture software per sistemi distribuiti e opera sui mercati finanziari con approccio quantitativo. Studioso indipendente di economia e storia monetaria, si occupa dei fondamenti informazionali del denaro e dell'interpretazione dei mercati come sistemi complessi adattivi.

// Altre pubblicazioni

  • Value Investing
  • Codice Moneta
  • Il Denaro non e' un Gioco
  • Quantum Computing
06.

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